“金融工程”一直是近幾年來(lái)留學(xué)的最熱門(mén)專(zhuān)業(yè)之一，很多本科學(xué)習(xí)理工科、商科的同學(xué)都想申請(qǐng)這個(gè)專(zhuān)業(yè)，畢業(yè)后從事金融類(lèi)相關(guān)領(lǐng)域的工作。

原因如下：

1.近幾年來(lái)金融業(yè)的蓬勃發(fā)展，私募基金、量化投資逐漸受到關(guān)注，不少華爾街資深人士也紛紛回國(guó)創(chuàng)業(yè)，這為金融工程專(zhuān)業(yè)的留學(xué)生們提供了豐富的就業(yè)機(jī)會(huì)。

2.中國(guó)學(xué)生在數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)編程上的優(yōu)勢(shì)以及對(duì)金融的興趣使得在這個(gè)領(lǐng)域有天然的競(jìng)爭(zhēng)力。

3.金融工程項(xiàng)目大部分屬于STEM專(zhuān)業(yè)，因此申請(qǐng)OPT、H1B工作簽證等機(jī)會(huì)比傳統(tǒng)商科類(lèi)專(zhuān)業(yè)容易。

項(xiàng)目區(qū)別

Master of Science in Finance (金融學(xué)碩士)

學(xué)制長(zhǎng)度基本上在1-1.5年，課程內(nèi)容以金融理論為主。金融學(xué)碩士對(duì)于申請(qǐng)學(xué)生的本科專(zhuān)業(yè)沒(méi)有特殊的要求，如果是商科和理工科最好。但是有錄取預(yù)修課程的要求，如本科一定要學(xué)過(guò)一定課時(shí)的微積分，例如會(huì)計(jì)學(xué)，統(tǒng)計(jì)，經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)等。如果有的學(xué)生本科即不是商科相關(guān)專(zhuān)業(yè)也沒(méi)有學(xué)過(guò)相關(guān)課程，一旦被錄取，學(xué)校還會(huì)在暑假提供相應(yīng)的先修課程。

Master of Financial Engineering(金融工程)

(其他叫法如Mathematical Finance, Computational Finance, Financial Mathematics等)

金融工程是金融學(xué)科中比較難學(xué)的一門(mén)，有的設(shè)在工程學(xué)院下，也有的設(shè)在商學(xué)院下，有的設(shè)置在數(shù)學(xué)系下。此學(xué)科深入使用數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)解決金融問(wèn)題，其培養(yǎng)目標(biāo)是使學(xué)生畢業(yè)后就成為金融工程師。申請(qǐng)時(shí)對(duì)數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)都有較強(qiáng)的要求。課時(shí)安排從1到2年不等，課程涉及的范圍也很廣。金工比較歡迎有數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)以及工科背景的學(xué)生申請(qǐng)。

專(zhuān)業(yè)背景&課程要求

專(zhuān)業(yè)背景有較為明確的要求：數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、CS、物理、工程類(lèi)是最普遍的專(zhuān)業(yè)背景要求，除此之外有些學(xué)校也接受金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)背景的學(xué)生。

先修課要求：最常見(jiàn)的有微積分、線(xiàn)性代數(shù)、概率論、概率統(tǒng)計(jì)、常/偏微積分方程、矩陣代數(shù)、數(shù)量統(tǒng)計(jì)、實(shí)變函數(shù)、隨機(jī)過(guò)程、數(shù)值方法等。大部分學(xué)校還要求學(xué)生有良好的算法、編程、C++、JAVA、Matlab基礎(chǔ)和計(jì)算機(jī)分析能力。

就業(yè)方向

金融工程碩士主要在投資銀行以及商業(yè)銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司、會(huì)計(jì)公司、軟件公司、公司財(cái)務(wù)部門(mén)等工作。現(xiàn)在越來(lái)越多的政府管理部門(mén)(如財(cái)政部門(mén))、能源公司(項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目分析)也參與到了爭(zhēng)奪金融工程碩士的行列中。

金融工程師被稱(chēng)為Quants，從事風(fēng)險(xiǎn)管理，優(yōu)化投資組合，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)金融產(chǎn)品，財(cái)務(wù)分析，銷(xiāo)售與交易等工作。Quants包括以下幾個(gè)類(lèi)型：

Desk quant 開(kāi)發(fā)直接被交易員使用的價(jià)格模型

Model validating quant 確定desk quant開(kāi)發(fā)的模型的正確性

Research quant 嘗試發(fā)明新的價(jià)格公式和模型

Quant developer 程序員，寫(xiě)代碼，或者調(diào)試其他人的大型系統(tǒng)

Statistical arbitrage quant 在數(shù)據(jù)中尋找自動(dòng)交易系統(tǒng)的模式 (就是套利系統(tǒng))

capital quant 建立銀行的信用和資本模型

Quant analyst 數(shù)量分析師

Software engineer Quant Strategies 量化策略軟件工程師

除了上述提到的工作外，還有寫(xiě)金融工程專(zhuān)業(yè)畢業(yè)學(xué)生從事Forensic Accountant(法務(wù)會(huì)計(jì)師)、Supervisory General Engineer、Census Type Work(人口普查類(lèi)型工作)、General Trans Technician(一般反式技術(shù)員)、Supervisory Accountant(會(huì)計(jì)總監(jiān))等。